b1

چکیده مطالب

  • اصلی‌ترین ویژگی طرح‌های ابر ایچیموکو، ابر است که متشکل از محدوده سبزرنگ A و محدوده قرمزرنگ B است.
  • زمانی که قیمت‌ها در بالای ابر قرار گیرند، روند صعودی، زمانی که قیمت‌ها در زیر ابر قرار گیرند، روند نزولی و زمانی که قیمت‌ها در داخل ابر قرار گیرند، روند خنثی است.
  • زمانی که محدوده پیشروی A در بالای محدوده پیشروی B قرار گیرد، روند صعودی تقویت شده و یک ابر سبزرنگ تولید می‌شود. برعکس، زمانی که محدوده پیشروی A در زیر محدوده پیشروی B قرار گیرد، روند نزولی تقویت شده و یک ابر قرمزرنگ تولید می‌شود.

مقدمه

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یا ایچیموکو کینگو هایو (Ichimoku Kinko Hyo)، یک اندیکاتور چندمنظوره است که حمایت و مقاومت را تعریف کرده، جهت روند را شناسایی می‌کند، حرکت را می‌سنجد و سیگنال‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد. ایچیموکو کینگو هایو به “تحلیل نمودار در یک نگاه” ترجمه می‌شود. چارتیست‌ها می‌توانند در یک نگاه، روند را شناسایی کرده و سیگنال‌های بالقوه را در این روند جستجو کنند. این اندیکاتور توسط روزنامه‌نگار گوایچی هوسودا (Goichi Hosoda) ایجاد و در کتاب وی در سال ۱۹۶۹ منتشر شد. با اینکه ابر ایچیموکوی مشاهده شده بر روی نمودار قیمت، پیچیده به نظر می‌رسد، اما از سهولت استفاده برخوردار بوده و در عین سادگی درک مفاهیم، سیگنال‌ها نیز در آن به خوبی تعریف شده‌اند.

محاسبات

از ۵ قطعه اصلی ابر ایچیموکو، ۴ قطعه آن مبتنی بر میانگین بالا و پایین در یک بازه زمانی معین است. به عنوان مثال، اولین طرح عبارت است از میانگین سقف و کف ۹-روزه. پیش از اینکه کامپیوترها به طور گسترده در دسترس باشند، محاسبه این میانگین سقف تا کف، از محاسبه میانگین متحرک ۹-روزه ساده‌تر بود. ابر ایچیموکو شامل ۵ قطعه اصلی است.

11
12
13
14
15

در این مقاله هنگام توضیح قطعات مختلف، از معادل‌های انگلیسی استفاده می‌کنیم. نمودار زیر، طرح‌های ابر ایچیموکو را نشان می‌دهد. خط تبدیل (آبی) سریع‌ترین و حساس‌ترین خط است. توجه کنید که این خط، حرکات قیمت را به دقت دنبال می‌کند. خط پایه (قرمز) خط تبدیل سریع‌تر را رصد می‌کند، اما حرکت قیمت را نیز به خوبی دنبال می‌کند. ارتباط بین خط تبدیل و خط پایه شبیه ارتباط بین میانگین متحرک ۹-روزه و ۲۶-روزه است. میانگین متحرک ۹-روزه سریع‌تر بوده و با فاصله کمتری قیمت را دنبال می‌کند. میانگین متحرک ۲۶-روزه کندتر بوده و نسبت به میانگین متحرک ۹-روزه عقب مانده‌است. توجه کنید که برای محاسبه میانگین متحرک ۹-روزه و ۲۶-روزه از همان بازه‌های زمانی مورد استفاده در محاسبه اندیکاتور MACD استفاده شده‌است. نمودار زیر، سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران با نماد ثنوسا با طرح‌های ابر ایچیموکو را نشان می‌دهد.

b2

پکیج آموزشی ایچیموکو ( مقدماتی تا پیشرفته )

تجزیه و تحلیل ابر

ابر (کومو) اصلی‌ترین ویژگی طرح‌های ابر ایچیموکو است. محدوده پیشروی A (سبز رنگ) و محدوده پیشروی B (قرمز رنگ) ابر را تشکیل می‌دهند. محدوده پیشروی A میانگین خط تبدیل و خط پایه است. به دلیل اینکه خط تبدیل و خط پایه به ترتیب با ۹ و ۲۶ بازه زمانی محاسبه می‌شوند، مرز محدوده سبز سریع‌تر از مرز محدوده قرمز (که میانگین سقف و کف ۵۲-روزه است) حرکت می‌کند. اصل مشابهی نیز در خصوص میانگین‌های متحرک وجود دارد. میانگین متحرک‌های کوتاه‌تر، نسبت به میانگین متحرک‌های بلندتر، حساس‌تر هستند. دو روش به منظور شناسایی روند کلی با استفاده از ابر وجود دارد. اولاً، زمانی که قیمت‌ها در بالای ابر قرار گیرند، روند صعودی است، زمانی که قیمت‌ها در زیر ابر قرار گیرند، روند نزولی بوده و زمانی که قیمت‌ها در داخل ابر قرار گیرند، روند خنثی می‌شود. ثانیاً، زمانی که محدوده پیشروی A (خط ابری سبز رنگ) تقویت شده و در بالای محدوده پیشروی B (خط ابری قرمز رنگ) قرار گیرد، روند صعودی تقویت می‌شود. این موقعیت یک ابر سبز رنگ تولید می‌کند. برعکس، زمانی که محدوده پیشروی A (خط ابری سبز) سقوط کرده و در زیر محدوده پیشروی B (خط ابری قرمز) قرار گیرد، روند نزولی تقویت می‌شود. این موقعیت یک ابر قرمز رنگ تولید می‌کند. به دلیل اینکه ابر، ۲۶ روز به جلو منتقل شده، می‌توانیم بگوییم که یک حمایت یا مقاومت در آینده تشکیل خواهد شد. نمودار زیر، سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان را با نماد فولاد و با تمرکز بر روند صعودی و ابر نشان می‌دهد. اولاً، توجه کنید که نمودار این سهم از ۲ خرداد ۹۷ تا ۲۱ آبان ۹۷ با حرکت در بالای ابر، از یک روند صعودی پیروی می‌کند. ثانیاً توجه کنید که ابر چگونه به عنوان یک محدوده حمایت، مانع از کاهش قیمت سهم می‌گردد. ثالثاً، توجه کنید که چگونه ابر پس از شکسته شدن، منجر به مقاومت در آینده می‌شود. به خاطر داشته باشید که ابر به طور کامل به اندازه ۲۶ روز به جلو جابجا شده‌است. این بدان معناست که ابر ۲۶ روز جلوتر از آخرین نقطه قیمت، طراحی شده تا حمایت یا مقاومت آینده را نشان دهد.

b3

نمودار زیر، سهام شرکت عمران و توسعه شاهد با نماد ثعمرا را با تمرکز بر روند نزولی و ابر نشان می‌دهد. زمانی که قیمت، ابر را شکست و زیر آن قرار گرفت، روند تغییر کرد. محدوده پیشروی A (سبز رنگ) در ماه‌های بهمن و اسفند در زیر محدوده پیشروی B (قرمز رنگ) قرار گرفته‌است و ابر از سبز به قرمز تغییر رنگ داده‌است. توجه کنید که چگونه ابر به عنوان مقاومت عمل کرده‌ و مانع افزایش قیمت شده‌است.

b4

روند و سیگنال‌ها

خط تبدیل و خط پایه برای شناسایی سیگنال‌های سریع‌تر و متداول‌تر استفاده شده‌اند. به یاد داشته‌باشید زمانی که سیگنال‌های صعودی در بالای ابر بوده و ابر نیز به رنگ سبز باشد، سیگنال‌های صعودی تقویت می‌شوند. زمانی هم که قیمت‌ها در زیر ابر قرمز رنگ قرار گیرند، سیگنال‌های نزولی تقویت می‌شوند. به عبارت دیگر، زمانی که روند بزرگ‌تر صعودی باشد (قیمت‌ها در بالای ابر سبز رنگ قرار گیرند)، سیگنال‌های صعودی و زمانی که روند بزرگ‌تر نزولی باشد (قیمت‌ها در پایین ابر قرمز رنگ قرار گیرند)، سیگنال‌های نزولی ارجحیت دارند. اساس معامله‌گری در راستای یک روند بزرگ‌تر است. سیگنال‌هایی که بر خلاف روندهای موجود هستند، ضعیف‌تر انگاشته می‌شوند، مانند سیگنال‌های صعودی کوتاه‌مدت در طول یک روند نزولی بلندمدت یا سیگنال‌های نزولی کوتاه‌مدت در طول یک روند صعودی بلندمدت.

سیگنال‌های خط تبدیل – خط پایه

نمودار زیر، سهام شرکت رایان سایپا با نماد ولساپا را نشان می‌دهد که در یک روند صعودی، سه سیگنال صعودی تولید کرده‌است. اولاً، روند صعودی ‌است، زیرا سهام در بالای ابر سبز رنگ خرید و فروش شده‌است. مشاهده می‌کنید که هر بار خط تبدیل به مدت چند روز در زیر خط پایه قرار گرفته‌است. هنگامی که خط تبدیل، خط پایه را از پایین قطع می‌کند، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌شود. دومین سیگنال همزمان با حرکت سهام به سوی حمایت ابری اتفاق می‌افتد. سیگنال صعودی بعدی هنگامی تشکیل می‌شود که خط تبدیل در بالای خط پایه قرار می‌گیرد.

b5

نمودار زیر، سهام شرکت معادن روی ایران با نماد کروی را نشان می‌دهد که در یک روند نزولی، دو سیگنال نزولی تولید می‌کند. در ابتدا، زمانی که سهام در زیر ابر قرمز معامله می‌شود، روند نزولی است. پس از یک جهش یک‌طرفه چند روز قبل از تاریخ ۲۵ فروردین ۹۴، خط تبدیل به بالای خط پایه جابجا شد. این امر مدت زیادی ادامه نیافت، زیرا خط تبدیل به منظور ایجاد یک سیگنال نزولی در آن تاریخ، به پایین خط پایه جابجا شد. همین فرایند در تاریخ ۷ مرداد ۹۷ سیگنال دوم را ایجاد کرد.

b6

سیگنال‌های خط پایه – قیمت

نمودار زیر نشان‌دهنده سهام شرکت سیمان لار سبزوار با نماد سبزوا است که یک سیگنال صعودی را در طول یک روند صعودی تولید می‌کند. با معامله سهام در بالای ابر سبز رنگ، قیمت‌ها به زیر خط پایه قرمز رنگ حرکت می‌کند. این جابجایی نشان‌دهنده یک موقعیت اشباع فروش کوتاه‌مدت در طول یک روند صعودی بزرگ است. زمانی که قیمت‌ها به بالای خط پایه جابجا شد تا یک سیگنال صعودی را راه‌اندازی کند، پولبک پایان یافت.

b7

نمودار زیر، سهام شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوز را نشان می‌دهد که چهار سیگنال نزولی در طول یک روند نزولی تشکیل می‌دهد. با معاملات سهام در زیر ابر قرمز، قیمت‌ها به بالای خط پایه قرمز رنگ جهش پیدا می‌کند. این جابجایی یک موقعیت اشباع خرید کوتاه‌مدت در طول یک روند نزولی کوچک‌تر ایجاد نمود. زمانی که قیمت‌ها برای راه‌اندازی یک سیگنال نزولی به زیر خط پایه حرکت کرد، جهش پایان یافت.

b8

جمع‌بندی

این مقاله چهار سیگنال صعودی و چهار سیگنال نزولی که از طرح‌های ابری ایچیموکو استخراج شده را نشان می‌دهد. سیگنال‌های پیرو روند، بر روی ابر تمرکز داشته، در حالی که سیگنال‌های حرکتی بر خطوط پایه و تبدیل تمرکز دارند. در حالت کلی، جابجایی در بالا و پایین ابر، کل روند را تعریف می‌کند. در طول افت و خیز این روند، ابر تغییر رنگ می‌دهد. زمانی که روند شناسایی می‌شود، خط تبدیل و خط پایه عملکردی مانند MACD در تولید سیگنال از خود بروز می‌دهند. و نهایتاً، جابجایی‌های ساده سیگنال در بالا و پایین خط پایه، می‌تواند برای تولید سیگنال استفاده شود.

سیگنال‌های صعودی

حرکات قیمت در بالای ابر (روند)
تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز (افت و خیز در طول روند)
حرکات قیمت در بالای خط پایه (مومنتوم)
حرکت خط تبدیل در بالای خط پایه (مومنتوم)

سیگنال‌های نزولی

حرکات قیمت در زیر ابر (روند)
تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز (افت و خیز در طول روند)
حرکات قیمت در زیر خط پایه (مومنتوم)
حرکت خط تبدیل در زیر خط پایه (مومنتوم)

نتیجه‌گیری

ابر ایچیموکو یک اندیکاتور جامع است که برای تولید سیگنال‌های مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد. چارتیست‌ها می‌توانند در ابتدا با استفاده از ابر، روند را تعیین کنند. به محض تعیین روند، امکان تعیین سیگنال‌های مناسب با استفاده از خط تبدیل و خط پایه فراهم می‌شود. سیگنال کلاسیک برای جستجوی نقطه تلاقی خط تبدیل و خط پایه است. این سیگنال در عین مؤثر بودن، ممکن است در یک روند قوی، کمیاب باشد. هنگام جستجوی قیمت‌های متقاطع با خط پایه یا حتی خط تبدیل، ممکن است سیگنال‌های بیشتری یافت شوند. جستجوی سیگنال در جهت یک روند بزرگ‌تر، اهمیت زیادی دارد. با ابرهای حمایتی در یک روند صعودی، معامله‌گران به هنگام پولبک قیمت‌ها به ابر یا نفوذ در آن، می‌بایست گوش به زنگ سیگنال‌های صعودی باشند. برعکس، در یک روند نزولی قوی‌تر، هنگام نزدیک شدن قیمت‌ها به ابر در مرز اشباع فروش یا نفوذ در آن، معامله‌گران می‌بایست گوش به زنگ سیگنال‌های نزولی باشند. ابر ایچیموکو همچنین می‌تواند به صورت ترکیبی با دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرد. معامله‌گران می‌توانند روند را با استفاده از ابر شناسایی کرده و سپس، از نوسانگرهای حرکتی کلاسیک به منظور شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنند.

پکیج آموزشی ایچیموکو ( مقدماتی تا پیشرفته )